金融街证券发布宏观状态增强风险平价策略

金融街证券发布宏观风险平价系列第二篇研报，在增长—通胀状态识别框架下，从资产筛选与风险估计两个环节引入宏观状态信息，构建宏观状态增强风险平价策略。 2017年5月至2026年9月的回测显示，该策略累计收益65.67%，年化收益5.76%，年化波动率2.18%，最大回撤1.95%，夏普比率1.90。上述数据来自研报回测，并非实盘业绩。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。