宝城期货提出三维度评估套保效果
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宝城期货提出三维度评估套保效果
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AI 综述
宝城期货提出，评估企业套期保值是否有效应看风险降低程度、波动率优化和VaR极端风险检验三个维度，而非仅看套保盈亏绝对值。 其中风险降低程度按（现货方差-套保组合方差）/现货方差计算：高于70%为优秀，50%-70%为有效，30%-50%为基本有效，低于30%为无效。该框架采用95%、99%双置信水平VaR检验极端尾部风险，并要求三项指标同时达标才算有效套保。
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最新进展10月19日 00:00
宝城期货：企业套期保值效果如何评估报道时间线
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10月19日
- 东方财富研报·宏观宝城期货：企业套期保值效果如何评估
宝城期货提出以风险降低程度、波动率优化和VaR极端风险检验三个维度评估企业套期保值有效性，而非仅看套保盈亏绝对值。其中风险降低程度按（现货方差-套保组合方差）/现货方差计算，高于70%为优秀、50%-70%为有效、30%-50%为基本有效、低于30%为无效。该框架采用95%、99%双置信水平VaR检验极端尾部风险，要求三项指标同时达标才算有效套保。
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